《随机过程》求取 ⇩

第一章随机过程的概念及其统计特征1

1 随机过程的概念1

2 随机过程的分布及其统计特征3

3 几种重要的随机过程17

4 特征函数25

习题一31

第二章马尔可夫链34

1 马尔可夫链的概念及转移概率34

2 n步转移概率38

3 马尔可夫链的状态分类44

4 状态空间的分解54

5 平稳分布60

6 非常返状态分析及应用举例68

习题二80

第三章纯不连续的马尔可夫过程86

1 时间连续状态离散的马尔可夫过程86

2 柯尔莫哥洛夫前进方程和后退方程89

3 泊松过程的概念和例99

4 泊松过程的基本性质103

5 泊松过程的推广110

习题三117

1 宽平稳过程的概念及其数字特征121

第四章平稳随机过程121

2 联合平稳过程及相关函数的性质127

3 随机分析130

4 平稳过程的各态历经性141

习题四151

第五章平稳过程的谱分析155

1 平稳过程的功率谱密度155

2 功率谱密度的性质160

3 窄带过程及白噪声过程的功率谱密度166

4 联合平稳过程的互谱密度169

5 平稳过程通过线性系统的分析172

习题五184

第六章时间序列分析187

1 时间序列的线性模型187

2 模型的识别190

3 模型阶数的确定203

4 模型参数的估计207

5 模型的检验211

6 平稳时间序列预报212

7 非平稳时间序列及其预报223

习题六227

习题答案230

参考书目239