《表1 上证指数对数收益的描述性统计》

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《基于SVt-POT模型的上证指数动态VaR测度》

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从表1可以看出，上证指数对数收益数据的峰度是154.355 4、偏度为5.302 0，则说明该数据具有厚尾性和不对称性的特征.此外，JB统计量和它对应的P值，说明日对数收益率显著异于正态分布，并且由图2知道该数据有异方差性质.因此，使用SVt模型对数据进行建模是合理的.