《表1 2000年以来上证指数与道琼斯工业指数月收益率统计特征》

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《中美股票市场指数最优投资组合策略研究》

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数据来源:通达信

建立中美股票指数最优投资组合策略之前，我们先需要研究中国上证综合指数和美国道琼斯工业指数月度收益率的统计特征。表1是对选取的中美股票指数自2000年来的月度收益率的统计描述。一共有230个月份，上证综合指数月度收益率的最小值为-24.63%，最大值为27.45%，平均值为0.63%，标准差为7.68%。道琼斯工业指数月度收益率的最小值为-14.06%，最大值为10.60%，平均值为0.44%，标准差为4.07%。中国上证综合指数和美国道琼斯工业指数月度收益率的协方差为0.09%。