《表1 上证指数日收益率描述性统计量》

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《VaR模型在中国证券市场中的应用研究》


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由表1可知,日收益率的均值为-0.000426,标准差为0.009587,偏度值为-0.61,峰度值为4.183,收益率的均值接近于0