《表3 上证指数日收益率正态性检验相关统计量》

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《VaR模型在中国证券市场中的应用研究》

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利用统计学的方法对考察期内的收益率的分布情况进行正态性检验，原假设为日收益率服从正态分布，备择假设为日收益率不服从正态分布。检验结果如表3可知:两个检验方法的统计量所对应的P值均小于0.05，因此拒绝原假设，认为日收益率不服从正态分布。