《表2 上证指数收益率正态性检验及描述性统计结果》

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《金融市场收益率方向预测模型研究——基于文本大数据方法》

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注:表中前三列所对应的值均为检验的P值

对上证指数收益率进行正态性检验以及描述性统计分析，结果如表2所示。由表2可得S-W（Shapiro-Wilk）和K-S（Kolmogorov-Smirnov）检验的P值均小于0.05，说明上证指数收益率并不服从正态分布，因此采用非参数的方法能够更好地捕捉这种非正态性时间序列的特性。此外对上证指数收益率序列进行ADF单位根检验，结果显示序列平稳。