《表1 综合A股市场描述性统计及正态性检验》

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《基于成本“粘性”下的投资组合模型》

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注:表中的cyretwdeq（cmretwdeq，cwretwdeq，cdretwdeq），cyretmdeq（cmretmdeq，cwretmdeq，cdretmdeq），cyretwdos（cmretwdos，cwretwdos，cdretwdos），cyretmdos（cmretmdos，cwretmdos，cdretmdos），cyretwdtl（cmretwdtl，cwretwdtl，cdretwdtl），cyretmdtl (cmretm

对综合A股市场的考虑现金红利再投资的综合市场收益率（等权平均法）、不考虑现金红利再投资的综合市场收益率（等权平均法）、考虑现金红利再投资的综合市场收益率（流通市值加权平均法）、不考虑现金红利再投资的综合A股市场收益率（流通市值加权平均法）、考虑现金红利再投资的综合A股市场收益率（总市值加权平均法）、不考虑现金红利再投资的综合A股市场收益率（总市值加权平均法）6种计算收益率方法进行正态性检验与分析.利用Skewness/Kurtosis（S/K）法、Shapiro-Wilk（S-W）法及Shapiro-Francia（S-F）法对指数的年收益率、月收益率、周收益率和日收益率进行正态分布检验，选用计量经济软件Stata 13.0进行检验，结果如表1所示.