《表1 描述性统计量：限价指令簿信息对价格动态的非对称效应——来自我国A股市场的经验研究》

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《限价指令簿信息对价格动态的非对称效应——来自我国A股市场的经验研究》

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注：r表示买卖中间价的对数收益率，x表示交易方向（+1为买方发起，-1为卖方发起），D表示坡度，S表示深度。

表1给出了2014年6月浦发银行股票价格变化、交易方向以及限价指令簿深度和坡度的描述性统计量。其中，本文对限价指令簿的变量数值进行了对数化处理。由于买方坡度变量为负，对该变量的绝对值做了对数化处理。本文还对各变量进行了ADF单位根检验，检验表明在1%的置信水平下所有变量都是平稳的。