《表1 SDD描述性统计:房价波动对银行业系统性风险的影响研究——来自我国14家上市商业银行的经验证据》
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《房价波动对银行业系统性风险的影响研究——来自我国14家上市商业银行的经验证据》
运用Matlab软件对构建的SDD序列进行平稳性检验,h值返回为1,SDD序列平稳,可以用来反映我国银行业系统性风险。SDD数据描述性统计如表1所示:银行业系统违约距离在2007年第三季度至2018年第四季度均值为8.6274,最小值为4.99,最大值达25.35,在此期间,银行业系统违约距离波动较大。
图表编号 | XD00149793200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.09.15 |
作者 | 张超、张梦婷、韩扬 |
绘制单位 | 安徽财经大学金融学院、安徽财经大学金融学院、安徽财经大学金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |