《表2 AIC检验：房价波动对银行业系统性风险的影响研究——来自我国14家上市商业银行的经验证据》

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《房价波动对银行业系统性风险的影响研究——来自我国14家上市商业银行的经验证据》

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根据AIC准则（见表2）和是否遗漏高阶线性变量检验（见表3）对模型变量进行筛选。如表2所示，将房地产价格滞后一期纳入模型，AIC、BIC的减少值不显著，但考虑到房地产价格是重要解释变量，仍将其滞后一期纳入模型。hatsq值显著不为0，不存在遗漏高阶线性变量。确定动态面板模型为：