《表2 变量平稳性检验:互联网金融对商业银行系统性风险的影响——基于沪深股市上市商业银行的证据》
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《互联网金融对商业银行系统性风险的影响——基于沪深股市上市商业银行的证据》
注:***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平下统计量显著。
实证分析前,本文对商业银行系统性风险和互联网金融的数据依次进行LLC检验、IPS检验、Fisher-ADF检验和Fisher-PP检验,避免模型出现伪回归。表2的结果说明,商业银行系统性风险和互联网金融的样本变量均不存在单位根,排除了伪回归的可能。
图表编号 | XD0030010200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.02.25 |
作者 | 吴成颂、王超、倪清 |
绘制单位 | 安徽大学、安徽大学、安徽大学 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |