《表1 单位根检验结果：互联网金融对商业银行核心业务的影响——基于2006～2016年我国主要商业银行的面板数据》

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《互联网金融对商业银行核心业务的影响——基于2006～2016年我国主要商业银行的面板数据》

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注:检验形式（C，T，K）分别代表截距项、趋势项和滞后期。LNPP、LNP2P表示第三方支付、P2P网贷变量，LNACR为商业银行成本变量，LNIBA、LAIBL、LNNFCI为生息资产、付息负债以及手续费与佣金收入变量。下同。

VAR模型的可靠性取决于变量的平稳性和变量之间的长期关系。如果变量是平稳的，可直接建立VAR模型；如果变量非平稳，则需要经过差分得到平稳序列再建立VAR模型。但这样会损失水平序列所包含的信息，随着协整理论的发展，对于非平稳时间序列，只要各变量之间存在协整关系也可以直接建立VAR模型。因此，在建立模型前，有必要对变量以及变量之间关系稳定性进行检验，单位根检验、EG协整检验是目前普遍应用的检验序列平稳性及变量之间关系稳定性的方法。故本文根据以往文献的研究及方法进行平稳性检验。检验结果如表1、表2所示。