《表2 变量的平稳性检验：银行异质性、金融监管强度与银行信贷扩张——基于PSTR模型的实证研究》

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《银行异质性、金融监管强度与银行信贷扩张——基于PSTR模型的实证研究》

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注：表中上面的数值为p值，括号内的数为t统计值。

首先，我们对模型中所涉及主要解释变量的相关系数矩阵进行考察，同时采用方差膨胀因子（VIF）进行多重共线性检验，数据显示，各变量之间不存在多重共线性问题。在对面板数据进行实证时，通过检验数据的平稳性，可以避免出现伪回归的问题。本文采用适用于异根情形的ADF检验和适用于同根情形的LLC检验，来对面板数据进行平稳性检验，检验结果如表2所示。