《表2 综合指数与中小板指数对数收益率的正态性检验Tab.2 The normality test of logarithmic rate of composite index and the sma
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《基于MA-EGARCH-t-Copula模型的金融市场相关关系的研究》
对这两个统计量进行分析，结果如表1所示，两个对数收益率峰度的值大于3，偏度值比0小，因此这两种分布具有高峰和左偏特点，其尖峰厚尾的特点表现得很明显.下面对两序列进行正态性检验，结果如表2所示.从表中可知3种检测均拒绝服从高斯分布的假设.
| 图表编号 | XD0026508800 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2018.06.15 |
| 作者 | 薛凯丽、卢俊香 |
| 绘制单位 | 西安工程大学理学院、西安工程大学理学院、西安理工大学经济与管理学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
