《表1 中小板综合指数收益率月历效应基本统计量》

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《中小板综合指数收益率的月份效应研究——基于含有虚拟变量的GARCH模型》

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由表1中小板综合指数收益率月历效应基本统计量可以得知，六月份的收益率最高且风险相对较大；八月份的收益率相对较高且风险相对较小。所以，我国中小板综合指数收益率存在六月效应和八月效应，但仍然需要对其进行严格的检验。