《表4 上证综指和恒生指数收益率标准残差序列的统计特征及检验》

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《基于Copula-GAS-EVT-CoVaR模型的金融市场风险溢出度量研究》

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注：括号内为统计量P值。

将经过GAS估计后的两收益率序列残差进行标准化（代入公式（3）），得到两序列的标准化残差，其基本统计特征如表4所示。由表4可知两标准残差序列式是独立、稳定的，不存在自相关关系，由此说明GAS模型对上证综指和恒生指数收益率序列的估计是合理有效的。