《表2 上证综指和恒生指数收益率序列GAS模型检验》

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《基于Copula-GAS-EVT-CoVaR模型的金融市场风险溢出度量研究》

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为了更好拟合上证综指和恒生指数，采用5种GAS模型（如表2）对上证综指和恒生指数收益率序列进行估计，分别是正太分布GAS模型、偏正态分布GAS模型、学生t分布GAS模型、有偏学生t分布GAS模型和不对称拉普拉斯分布的GAS模型。表2是上证综指和恒生指数收益率序列分别采用上述5种GAS模型估计后的极大似然估计值、AIC和BIC值，依据Loglike最大以及AIC、BIC最小原则，两指数收益率序列都采用不对称拉普拉斯分布GAS模型进行拟合。