《表2 上证综指和道琼斯指数的自相关和交叉相关》

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《股市危机对中美股票市场溢出效应影响的实证研究》

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注:***表示在0.01显著性水平上与0有显著差异，**表示在0.05显著性水平上与0有显著差异，*表示在0.1显著性水平上与0有显著差异（下同）。

其中，e&apos；1，t和e&apos；2，t是误差项，RDss，t和RDdj，t分别是t日上证综指和道琼斯指数的日内收益率；RNt被放在模型中检验均值-反转效应，与表2中美国股票市场上RNt和RDt显著相关一致，RD&apos；t被放在模型中检验上证综指对道琼斯指数收益率的非同期溢出效应，通过其系数C&apos；21的显著性水平和大小来测度，同时，系数A&apos；12估计道琼斯指数日内收益率是如何预测随后发生的上证综指日内收益率的，意味着美国市场对中国市场收益率的非同期溢出效应。