《表2 上证综合指数2008年04月24日至2017年10月13日期间收益率序列自相关和偏自相关系数》
(3)均值方程选取。在本文中,均值方程的拟合并不是研究的重点,不做深入研究,这里选取AR模型,根据收益率序列的自相关性确定滞后阶数。对断点前后的收益率序列分别进行序列相关性检验,结果如表1,表2所示。根据序列相关性检验结果,利用AR(3)模型估计断点前的收益率,利用AR(1)模型估计断点后的序列。
图表编号 | XD00104311300 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.10.25 |
作者 | 樊春燕 |
绘制单位 | 山东电子职业技术学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |