《表2 平稳时间序列的自相关函数和偏自相关函数性质》
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运用ARMA模型的前提条件是原始时间序列能够通过平稳性检验，通过ACF（自相关函数）和PACF（偏自相关函数）函数的拖尾性与截尾性可以检验其平稳性，不同条件下的适用模型，即AR（自回归模型）、MA（滑动平均模型）和ARMA模型如表2所示.
| 图表编号 | XD0081068500 严禁用于非法目的 |
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| 绘制时间 | 2019.06.01 |
| 作者 | 杨静、朱经纬、刘博、冯诚、张红亮 |
| 绘制单位 | 北京建筑大学土木与交通工程学院、北京建筑大学土木与交通工程学院、华杰工程咨询有限公司、北京建筑大学土木与交通工程学院、北京交通大学交通运输学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
