《表1 上证综指日收益率序列GARCH (1, 1) 拟合的参数结果》
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建立GARCH（1，1）、GARCH（1，2）、GARCH（2，1）、GARCH（2，2）模型来确定合适的滞后阶数，通过比较系数的显著性等条件，表明GARCH（1，1）模型对数据的拟合效果比较好。模型拟合参数结果如表1所示:
| 图表编号 | XD0079233600 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2019.07.01 |
| 作者 | 黄凝 |
| 绘制单位 | 渤海证券股份有限公司 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
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