《表3 上证综指月度收益率序列BDS检验》

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《上证综指波动周期研究》

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消除序列自相关后进行BDS检验，检验结果如表3显示，随着嵌入区间从2到6的增大，BDS检验统计值为正且数值在不断增加，显著性水平也在升高。在1%的显著水平下显著，拒绝原假设，即拟合线性模型的设定有误，因此，上证综指月度收益率序列存在非线性特征。