《表1 上证综指和深证成指周收益的描述性统计》

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《中国股市的时变波动性——基于长记忆性、杠杆效应视角》

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注:在正态分布的假定下，峰度和偏度均渐近地服从均值为零，方差分别是和的正态分布，J-B统计量的渐进分布是自由度为2的分布。*，**，***分别为在10%，5%和1%的水平上显著。

上证综指和深证成指周收益时序图及其核密度估计如图1～图4所示，两种周收益的描述性统计分析如表1所示。