《表1:上证2000-2019年日收益率描述性统计检验》

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《中国股票市场周内效应的实证研究》


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对收益率序列进行描述性统计,统计量包括平均值Y、标准差σ、峰度K、偏度S和J-B(Jarque-Bear)统计量。