《表2 上证指数对数收益率的单位根检验》

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《中国股市周期性研究及其价格监控》

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根据表1可以大致判断上证指数存在着正的周一和周二效应，或者说在周一和周二股票的总体趋于上涨.为了证实上证指数确实存在着正的周一和周二效应，进一步采用带虚拟变量的金融时间序列模型来验证.为了判断上证收益率是否平稳，对上证指数收益率进行单位根检验，检验结果见表2.