《表1 CBOT与DCE大豆期货市场对数收益率序列单位根检验结果》
提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《不同价格政策视角下中美大豆期货市场的风险溢出效应》
注:表中p值均小于0.05。
从表1中单位根检验的结果可知:CBOT和DCE两市大豆期货市场全样本区间以及4个子样本区间对应的T统计量均小于1%临界值,表明中美两国大豆期货价格收益率序列均平稳。
图表编号 | XD00172425800 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2020.03.20 |
作者 | 陈作章、于宝山、王慈珺、XU Hui |
绘制单位 | 苏州大学东吴商学院、苏州大学海外教育学院、苏州大学东吴商学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |