《表3 各公司股价收益率序列单位根检验结果》
在对数据建模前首先需要检验是否满足时间序列数据的平稳性要求,即:变量均值与方差不随时间变化且任意两时期协方差仅依赖于时差。目前平稳性检验方法多种多样,应用最广泛的是单位根ADF检验,文章对三组对数收益率时间序列数据平稳性检验结果如表3所示。
图表编号 | XD0087620000 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.06.01 |
作者 | 李杨、陈丕栋、慕永通 |
绘制单位 | 中国海洋大学、中国海洋大学、中国海洋大学 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
在对数据建模前首先需要检验是否满足时间序列数据的平稳性要求,即:变量均值与方差不随时间变化且任意两时期协方差仅依赖于时差。目前平稳性检验方法多种多样,应用最广泛的是单位根ADF检验,文章对三组对数收益率时间序列数据平稳性检验结果如表3所示。
图表编号 | XD0087620000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.06.01 |
作者 | 李杨、陈丕栋、慕永通 |
绘制单位 | 中国海洋大学、中国海洋大学、中国海洋大学 |
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