《表3 各指数日收益率ADF单位根检验》

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《中国股票节日效应研究》


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三个指数日收益率都是时间序列数据,需要通过ADF单位根的平稳性检验,才能确保回归结果的可靠性。表3报告了ADF单位根的检验结果:三个指数的ADF单位根都能通过显著性水平1%的检验,且P值都为0。因此,三个指数收益率序列皆为平稳序列,可以进行回归分析。 (见表3)