《表4 CBOT和DCE大豆期货多空头市场最优滞后阶数》
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《不同价格政策视角下中美大豆期货市场的风险溢出效应》
注:上表4中的（1）（2）（3）（4）分别表示子样本1、子样本2、子样本3和子样本4。
由于样本区间内VaR序列都属于平稳的时间序列，故可以构建向量自回归模型，按照AIC准侧确定最优滞后阶数，如下表所示:
| 图表编号 | XD00172425700 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2020.03.20 |
| 作者 | 陈作章、于宝山、王慈珺、XU Hui |
| 绘制单位 | 苏州大学东吴商学院、苏州大学海外教育学院、苏州大学东吴商学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
