《表4 期权推出前后豆粕期货收益率序列各信息准则下ARCH模型最佳滞后阶数》

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《豆粕期货价格波动效应研究——基于豆粕期权推出前后的对比分析》

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为了确定ARCH模型滞后阶数，首先将豆粕期货收益率序列自回归模型得到的残差进行平方，将残差平方序列看做单变量VAR模型。表4为各项信息准则下的最佳滞后阶数，可以看出无论豆粕期权推出前还是推出后，FPE和AIC准则均显示最佳滞后阶数为3阶，HQIC和SBIC准则均显示最佳滞后阶数为2阶。