《表9 各信息准则最优滞后阶数》

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《人民币国际化与外汇市场压力动态关系的实证研究》

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注:*表示根据不同信息准则选取的最优滞后阶数。

本文使用了AIC、HQ、SC、FPE四种信息准则，确定最优的VAR模型滞后阶数，结果见表（9）。EMP模型的AIC、HQ、SC和FPE准则的最优滞后阶数均为2，Δlne模型的AIC、HQ和FPE准则确定的最优滞后阶数也均为2，因此本文在构造VAR模型时选取2阶滞后。