《表4 滞后阶数似然比检验及信息准则》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《影子银行、金融杠杆与金融稳定——基于VAR和门限回归模型的实证研究》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

一般而言，在VAR模型滞后阶数的确定上，通常以信息准则作为选取依据。表4反映了在各种准则下最优滞后阶数的选取情况，在滞后阶数为1时，LR、FPE、AIC、SC、HQ共5种信息准则均确定1为最优滞后阶数，故本文宜选取滞后期为1的YAR模型，即VAR(1）。