《表2 VAR模型滞后阶数选择的信息准则结果》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《“一带一路”沿线国家金融-经济关联异质性及其金融体制比较研究》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

注:（1）表中标记的*号，表示最优滞后阶数选择；（2）信息准则的模型选择依据是信息指标（BIC、AIC和QIC）值越小，模型拟合的效果越好。本表中根据不同滞后阶数（滞后1到4阶）间信息指标（BIC、AIC和QIC）值的大小对比，可以看到VAR模型选择滞后1阶的信息值最小，模型的滞后阶

对金融发展增长率（fing）和经济增长率指标（gdppg）构建VAR模型，进一步检验各国“金融-经济”关联的Granger因果关系。根据信息准则，可确定“金融-经济”二变量VAR模型的最佳滞后阶数为滞后1阶，各信息准则的统计量见表2。