《表2 VAR模型最优滞后阶数的选择》
注:*表示对应准则下应选的最优滞后阶数。
利用研究变量GI、GR和GV初步建立VAR模型,根据LR、FPE、AIC、HQIC、SBIC等准则确定VAR模型的最优滞后阶数,结果如表2所示。由表2可知,多数准则表明应选择滞三阶 (打星号者。)
图表编号 | XD0015161500 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2018.05.08 |
作者 | 阎毅 |
绘制单位 | 中国人民银行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
注:*表示对应准则下应选的最优滞后阶数。
利用研究变量GI、GR和GV初步建立VAR模型,根据LR、FPE、AIC、HQIC、SBIC等准则确定VAR模型的最优滞后阶数,结果如表2所示。由表2可知,多数准则表明应选择滞三阶 (打星号者。)
图表编号 | XD0015161500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.05.08 |
作者 | 阎毅 |
绘制单位 | 中国人民银行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |