《表4 VAR模型最优滞后阶数的选取标准》

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《中部地区金融发展的直接就业效应研究——基于江西数据的VECM模型分析》

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资料来源:根据Eviews8.0软件输出而得。注:*表示该种判定标准的最优滞后阶数选择。

通过单位根检验可知，时间序列数据都是非平稳的，不能对其进行回归分析以避免出现伪回归现象。由于上述变量都服从式（1）过程，可以对上述变量进行协整检验，协整检验的最优滞后阶数可以通过建立VAR模型的最优滞后阶数来确定。根据表4结果，并结合LR、FPE、AIC、SC、HQ五种信息准则，可知VAR模型的最佳滞后阶数为2，因此协整检验应选择1为其最佳滞后阶数。