《表2 VAR模型最优滞后阶数的确定》
常见的协整检验方法有Johansen协整检验与E-G协整检验两种,本文采取的是Johansen协整检验。协整检验的第一步是确定向量自回归模型的最优滞后阶数,确定最优滞后阶数的方式是哪一阶数中LR、FPE、AIC、SC、HQ五个信息准则的值最小的个数最多,哪一阶就是最优滞后阶数。如表2所示,向量自回归模型的最优滞后阶数是2。
图表编号 | XD00217999300 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2021.02.15 |
作者 | 田铭、贾亚美 |
绘制单位 | 河北经贸大学、河北经贸大学 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |