《表3 确定VAR模型滞后阶数的五种准则检验结果》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《科技创新驱动柳州制造业转型升级的实证研究》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

VAR是一种常用的计量经济模型，它是用模型中的当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归，一般用来估计多个内生变量间的动态关系。VAR建模无需任何关于变量的约束条件，但需确定变量的滞后阶数，一般通过LR、FPE、AIC、SC与HQ五种检验准则进行比较来选择最优滞后阶数，本文使用Eviews7.0分别得到五种准则的检验结果，并在各准则最优滞后阶数对应的检验值右上角标注星号，所得结果如表3所示，显然五种准则确定的最优滞后阶数均为3，因此本文可得一个VAR（3）模型，同时可由VAR估计结果知该模型所有特征根均落在单位圆内，表明该VAR模型结构是稳定的，可以进行脉冲响应函数分析。