《表4 VAR模型滞后阶数的判断结果》
根据VAR模型的滞后阶数检验来确定模型的最优滞后期,结果见表4。因此,本文建立VAR(1)模型进行实证分析。经过进一步检验发现,模型是显著的而且所有特征根的倒数都小于1,即均位于单位圆内(如图5所示),说明模型结构稳定,可以进一步通过脉冲响应函数和方差分解,对变量之间的冲击响应进行测算。
图表编号 | XD0024112200 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2018.07.01 |
作者 | 刘欣琦 |
绘制单位 | 东北财经大学金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
根据VAR模型的滞后阶数检验来确定模型的最优滞后期,结果见表4。因此,本文建立VAR(1)模型进行实证分析。经过进一步检验发现,模型是显著的而且所有特征根的倒数都小于1,即均位于单位圆内(如图5所示),说明模型结构稳定,可以进一步通过脉冲响应函数和方差分解,对变量之间的冲击响应进行测算。
图表编号 | XD0024112200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.07.01 |
作者 | 刘欣琦 |
绘制单位 | 东北财经大学金融学院 |
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