《表3 VAR模型滞后阶数判断结果》

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《甘肃省农村金融发展与农村经济的相关性分析》

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根据表2的结果可以得出ln Y、ln X1、ln X2通过一阶差分后是平稳的数据，即它们存在一阶单整关系，可以继续检验变量之间是否存在长期协整关系。本文采用Johansen多变量协整检验的方式对变量进行协整关系的评判。在协整检验前首先要确定该模型的最优滞后阶数，首先对X1、X2和Y建立VAR模型，根据AIC和SC同时最小为标准确定模型的滞后阶数。从表3可以看出，在0-4阶VAR模型中，通过比较AIC和SC的值同时取到最小的值即为所求的最优滞后阶数，确定的最优滞后阶数为四阶。