《表4 GM2、FT、GCPI、GGDP的VAR滞后阶数判断结果》

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《基于金融科技视角下我国货币政策中介目标的选择研究》

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笔者采用向量自回归模型（VAR）分析在金融科技背景下我国货币政策中介目标的选择，分别用GM2、FT、GCPI、GGDP和GR、FT、GCPI、GGDP构建两个VAR模型，分别确定GM2、FT、GCPI、GGDP和GR、FT、GCPI、GGDP构建的两个VAR模型的滞后期（见表4、表5）。由表4可知最优滞后阶数为5。由表5可知最优滞后阶数为4。再分别对GM2、FT、GCPI、GGDP和GR、FT、GCPI、GGDP构建的两个VAR模型进行稳定性检验，检验的结果如模型根图1和图2所示。