《表3 VAR模型滞后阶数检验结果》

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在确定三个变量时间序列平稳之后，就可以建立logFIT和logCC、logCC和logIFI的二阶差分VAR互动关系模型了。首先确定确定模型滞后阶数p，在本文中，分别使用AIC、SC、FPE、LR和HQ准则进行检验，根据系统的检验结果（见表2），当p=4时，VAR模型是最理想的。根据AR根检验法得出的结果，对VAR的稳定性进行检验，模型中的特征全部在单位圆的曲线内（见图1），这一结果表明，VAR模型是一个平稳的系统，由此可以进行脉冲响应分析和方差分解。