《表3 VAR模型滞后阶数的选择》

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《CPI与食品价格的变动关系研究》

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从表2可以看出，在显著性水平α=0.05的条件下，统计量t=-2.875398>临界值=-3.387120，表明CPI和FPI之间的回归残差序列不存在单位根，即残差序列通过平稳性检验。可以进行下一步VAR模型的构建。VAR模型滞后阶数的选择如表3所示。