《表2 VAR模型最优滞后阶数的选择》

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《北京市对外贸易和经济增长关系的动态研究——基于VAR模型的分析》

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注：*表示最小值。

建立VAR向量自回归模型，首先要确定模型的最优滞后阶数。最优滞后阶数选取的合适与否，会直接影响到模型估计的结果。最优滞后阶数的确定可以参考的信息有AIC、SC、LR、HQ等统计量。通常，选AIC、SC值最小的情况为最优滞后阶数。由表2可知，本模型的最优滞后阶数为1阶。因此，应当建立VAR(1）模型。