《表7 VAR模型最优滞后阶数选择》
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《金融业对实体经济发展影响的实证分析——基于总量与结构视角》
在修正后的VAR模型基础上，根据常见的LR、FPE、AIC、SC、HQ五种标准判断滞后期最佳值。由表7可看出，除LR准则支持滞后0期外，其他准则均支持滞后1期。因此，本文建立滞后1期VAR模型，以实体经济为因变量的VAR（1）估计式为:
| 图表编号 | XD0088002200 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2019.05.01 |
| 作者 | 贾洪文、杨菊 |
| 绘制单位 | 兰州大学经济学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
