《表7 VAR模型的滞后阶数选择》

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《利率冲击与流动性冲击对大宗商品价格影响研究》

注:*表示在10%水平下通过检验。

根据表7，选择VAR模型的滞后阶数p=2，建立关于CRB_ex JP、全球实际利率、日本本地超额变量等内生变量的VAR（2）模型。其结果如下:

图表编号	XD0010898100 严禁用于非法目的
绘制时间	2018.06.15
作者	蔡伟毅、徐新宇、戎奇明
绘制单位	厦门大学经济学院、上海财经大学信息管理与工程学院、厦门大学经济学院
更多格式	高清、无水印（增值服务）