《表4 VAR模型滞后阶数选择标准》

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《基于熵值法的我国生活能源消费结构分析》

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*表示由标准选择的滞后阶数

表3显示，Entr、LnCons、Urba均为一阶单整时间序列，因此三者之间可能存在协整关系。由于3个变量均为一阶单整序列，若直接建立VAR模型，则模型不稳定且脉冲响应函数不收敛。因此本文采取各变量的一阶差分建立VAR模型。为简洁起见，在不影响理解的情况下，下文各变量差分仍以原变量名表示。在建立VAR模型之前，滞后阶数的确定尤为重要，本文综合参考LR统计量、PPE最终预测误差、AIC信息准则、SC信息准则、HQ信息准则，确定滞后阶数为2（表4）。