《表4 向量自回归 (VAR) 模型滞后阶数选择》
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首先,判断滞后阶数是建立向量自回归(VAR)模型的第一步。通常是利用LR(极大似然法)、FPE、AIC、SC、HQ这五大准则来判断滞后阶数。判断依据通常是当AIC和SC取值最小时对应的滞后阶数为初步的滞后阶数。若AIC和SC取值无法实现同时最小,就需要通过LR检验来判断滞后阶数。本文运用Eviews7.0软件对样本数据进行VAR运算滞后阶数,结果见表4。
图表编号 | XD0049965200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.02.20 |
作者 | 陈燕娟、沈伟钦 |
绘制单位 | 闽南理工学院经济与管理学院、闽南理工学院经济与管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |