《表2 无约束向量自回归模型最优滞后阶数检验》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《供给侧结构性改革的路径:日本的经验与启示》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

注:*表示在5%的置信水平上拒绝原假设。

若经济变量均为一阶单整序列，则这些经济变量之间可能存在协整关系，使其线性组合的残差平稳。本文使用Johansen协整检验，验证这些经济变量之间是否存在协整关系。本文首先建立了一个滞后阶数为4的无约束向量自回归模型（VAR），并根据LR、FPE、AIC、SC以及HQ等信息准则判断VAR模型的最优滞后阶数。如表2所示，FPE、AIC以及HQ等信息准则显示VAR模型的最优滞后阶数为4，因此Johansen协整检验的最优滞后区间应为1至3。