《表2 模型最优滞后阶数检验》

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《经济周期下货币政策与房地产价格关系研究》

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注：*表示按照该准则应选取的最优滞后阶数。

鉴于VAR模型的滞后阶数过长或过短均会使结果无效，所以需要对模型的最优滞后阶数进行确定。通过选取不同的滞后阶数（季度数据的最大滞后阶数Lag=4）对模型进行估计，比较不同情况下的AIC和SC值，取最小的AIC或SC值对应的滞后阶数为最优滞后阶数，检验结果见表2。