《表2 VAR模型最优滞后阶数检验结果 (1)》
提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名：随高清版一同展现
《全球金融周期及其成因分析——基于VAR模型的实证检验》
在估计模型参数之前，需要先确定模型的最优滞后阶数，还要对模型的稳定性进行验证，这样才能确保实证结果的客观性。表2给出了相关准则下模型滞后期选择的检验结果。
| 图表编号 | XD0025864700 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2018.01.15 |
| 作者 | 朱珠、江雪 |
| 绘制单位 | 中央财经大学金融学院、中央财经大学金融学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
